Решения ПЛАТФОРМА XROAD — КЛЮЧЕВАЯ РАЗРАБОТКА QUANTBOX
Комплекс для быстрой и эффективной автоматизации торговых операций и брокерского бизнеса
Xroad — это платформа, которая используется для разработки различных решений для профессионалов финансового рынка, включая брокеров, управляющие компании и хедж-фонды.
Унифицированный программный и пользовательский интерфейс соединяет пользователя с торговыми площадками для проведения биржевых операций. Помогает автоматизировать трейдинг и оптимизировать процесс, сократив издержки и ошибки.
Функции Xroad
Платформа Xroad действует как посредник между системами клиента и ведущими торговыми площадками России и зарубежья, позволяет:
01
Обрабатывать финансовую информацию с бирж
02
Размещать заявки на покупку и продажу активов
03
Исполнять институциональные ордера автоматически
04
Проводить торговые операции при помощи алгоритмов
05
Транслировать заявки на внешние торговые площадки
06
Экспортировать информацию и хранить ее в системе
07
Мониторить данные и запускать алгоритмы через веб-интерфейс
08
Разрабатывать сервисы для Xroad через гибкий SDK
Решения
Алгоритмы исполнения заявок
Исполняют ордеры на всех доступных через Xroad площадках.
TWAP
Делит ордер на мелкие части и исполняет их через равные промежутки времени. Обеспечивает реализацию актива по взвешенной по времени средней цене (time-weighted average price).
VWAP
При исполнении ордера ориентируется на объем торгов. Распределяет исполнение крупного ордера мелкими приказами на весь торговый день, чтобы минимизировать издержки.
Iceberg
Отправляет ордера на рынок поэтапно, публично показывая только выбранную часть общего размера ордера. Исполняет частями по указанной цене. Нужен для управления риском при крупных сделках.
Stealth
Разработан для совершения сделок с минимальным влиянием на рынок, чтобы не сигнализировать другим игрокам о намерениях трейдера. Используется как скрытый take profit или stop loss.
Sniper
Торговля ведется от уровней, которые определяются на нескольких таймфреймах одновременно. Фокусируется на точных точках входа и выхода. Подходит для трейдинга intraday.
Rake
Исполняет ордер, ориентируясь на биржевую таблицу. Выставляет указанный объем «гребенкой», с заданным шагом и глубиной.
Participation
Обеспечивает участие на рынке в рамках заданного времени, процента участия и общего объема. Алгоритм выполняет сделки на основе заранее заданных параметров для торговли без постоянного участия трейдера.
Торговые алгоритмы
Автоматизируют торговлю на бирже, учитывая ваши цели и пожелания.
Market-maker
Автоматически котирует инструмент в качестве маркет-мейкера. Можно настроить параметры: спред, объем заявки, время участия в торговой сессии и другие.
Autohedger
Хеджирует транзакции, связанные с продажей и покупкой валюты. Используется для риск-менеджмента.
Spreader
Равномерно исполняет две сделки в рамках заданного спреда. Подходит для быстрого исполнения сделок.
Option strategy
Позволяет автоматически котировать опционы в рамках заданной «улыбки волатильности». Помогает корректировать торговую стратегию.
Option hedge
Нужен для составления сбалансированного портфеля. Delta-хеджирование позиций в рамках option strategy.
Контроль рисков
- Проверка ценового коридора
- Установка максимального объема ордера
- Контроль активности алгоритмов
- KillSwitch как элемент дополнительной защиты
- Черный/белый списки инструментов и аккаунтов
- Блокировка операции при ошибке ввода (Fat-finger check)
Crossing engine
Xroad использует технологию crossing engine для сопоставления ордеров. Система подбирает заявки на покупку и продажу внутри брокера, что:
- сокращает издержки
- структурирует и оптимизирует процесс торговли
- позволяет трейдерам из разных десков торговать, не сталкиваясь
Профессиональные услуги
- Менеджмент серверов
- Тюнинг и администрирование серверов
- Заказная разработка